Museo d'archeologia (sezione romana, periodo visigoto), di etnologia e di belle arti, il museo di Segovia presenta un'interessante collezione di oggetti di opere e di oggetti, documentata da vari supporti video. Fra le opere esposte, una splendida Pietà (XV sec.) in alabastro proveniente dal monastero di El Parral, delle incisioni e dei disegni di Rembrandt e Dürer. Si può inoltre ammirare una bella collezione di cristalli provenienti dalla Manifattura rela di La Granja e un'esposizione di telai e di abiti in lana realizzati dalla Manifattura reale di Ortiz de Paz.