Questa chiesa (inizio XVIII sec.), dalla facciata barocca in cui si fondono influenze indiane, è un inno a S. Filippo Neri che fondò l'ordine dell'oratorio e la cui vita scorre sui dipinti che ne ornano la cupola. Si notino le ricche decorazioni della cappella della Santa Casa de Loreto (copia di quella italiana) e, capolavoro della chiesa, il camarín, cappella barocca che racchiude magnifiche pale d'altare.