La chiesa della Purísima Concepción adotta un tracciato a croce latina integrando caratteristiche napoletane e romane; i progetti infatti sono stati elaborati dall'architetto italiano Bartolomeo Pichiatti, poi rivisti dallo spagnolo Cósimo Fanzago. All'interno custodisce un retablo principale al centro del quale si trova uno dei quadri più famosi di José de Ribera, maestro del Seicento spagnolo: L'Immacolata Concezione.