Situato all'interno dell'elegante palazzo Dávalos, la cui facciata è sovrastata da una snella torre-belvedere, il museo espone importanti collezioni archeologiche che vanno dall'età del bronzo all'epoca medioevale. Tra le numerose opere provenienti da Cástulo, spicca una Nike di bronzo del I sec. d.C., il cui drappeggio è scolpito con gran delicatezza. Interessante anche la collezione di statuette di Astarté (VI sec. a.C.).