La collezione Hirschsprung è collocata in un edificio neoclassico situato dietro il Museo di Belle Arti. Donata allo Stato dal produttore di tabacco Heinrich Hirschsprung (1836-1908), raccoglie parecchie tele di pittori danesi del XIX sec., oltre a varie sculture. Nella maggior parte delle sale, i mobili provenienti dalle case degli artisti rendono più intenso il contatto con le opere.