Eretto nel XVI sec., il Palacio de Cortés ebbe una storia movimentata prima di divenire sede del Museo Cuauhnahuac: inizialmente residenza di Cortés, fu trasformato in prigione ed accolse infine gli uffici del governo federale. Questo palazzo, che presenta l'aspetto di una fortezza medievale, espone oggi collezioni essenzialmente storiche, dalla preistoria alla Conquista. Si noti l'affresco di Diego Rivera, vera e propria epopea umana, che orna una delle logge.