Deve il nome alle due "Madame Reali" che vi abitarono nei secoli XVII e XVIII: Cristina di Francia (1606‑1663), vedova di Vittorio Amedeo II, e Giovanna di Savoia-Nemours (1644‑1724), vedova di Carlo Emanuele II. Il castello dei secoli XIV-XV venne dotato di un grande salone di rappresentanza all'inizio del Seicento. Il secolo successivo l'architetto Juvarra realizzò la splendida facciata barocca e la sontuosa scalinata monumentale. Il palazzo accoglie lo splendido Museo Civico di Arte Antica.