Il religiosissimo sovrano Madho Singh II trasformò questo ex padiglione di caccia in un palazzo all'inizio del XX sec. con l'aiuto del colonnello Jacob. L'ultimo maharaja regnante, Man Singh II, vi trascorse la sua giovinezza e ne fece la sua residenza principale nel 1931, ingrandendo vari ambienti e arredandolo secondo lo stile allora in voga (Art déco). Dopo l'indipendenza del paese, non potendosi più permettere un tale livello di vita, fu il primo maharaja indiano ad avere l'idea di trasformare il palazzo in albergo di lusso. Il Rambagh Palace conserva ancora un po' dell'atmosfera che si respirava nel palazzo reale, testimonianza di una vita lussuosa.