Il museo occupa il palazzo episcopale progettato da Mansard, i cui giardini portano la firma di Le Nôtre. Dedicato all'arte spagnola dal XIV sec. ad oggi, con opere di Vélasquez, Alonso Cano, Javier Bueno e Picasso, il museo è famoso soprattuttoper la superba collezione di opere di Goya (Disastri della Guerra, Capricci).